前回記事では質の良いヒストリカルデータをForex Tester（FT2）に上書きする方法について記しました。
前回記事：
Forex Testerに導入するヒストリカルデータの時間軸修正と質向上に関する考察2
本記事では、前回手法では満足できなかった「冬時間が6本になる問題」の対応策について説明します。
前回までの対策パターンと本対策パターンの比較
表1に前回までの記事で記した対策パターン（1～3）と、本記事に記す対策パターン（4, 5）の良し悪しの比較を示します。
データ導入手法の行における手法1は1つ目の記事、手法2は2つ目の記事、手法3が本記事に記した内容を示しています。
パターン4,5 ではパターン1～3において課題となっていた「週あたりの日足の本数」が年間通して5本になり、短期時間足の質も合わせて出来る限りの中で最高水準だと思える検証用データを作成できると考えています。
反面作業時間はこれまでの対策に対して相当な時間を要するため、自身のトレードスタイルに合わせて最適なパターンを選択して欲しいと思います。
表1 各パターンにおける良し悪し一覧
冬時間の日足を週5本にするための対策
Dukascopy Japan社におけるヒストリカルデータのダウンロード
「時間範囲」に工夫
前回記事では、取得できる期間を一度に全部ダウンロードしていましたが、今回は冬時間を週5本にするために夏時間帯、冬時間帯をわけてダウンロードを行います。結果的にダウンロードを行うための作業量が膨大に増えてしまいます（1年分を2回に分けてダウンロードする必要があるため、10年分なら20回）。何か別作業をしながら気長に行えばと思います。
ダウンロード前の設定（プラットフォームの時間など）は前記事と同様EET（UTC+2時間）です。ダウンロードの作業工程は前記事を参照願います。
Dukascopy Japan社における夏、冬時間の境目（USDJPY基準）
「夏時間と冬時間の境目」は国（地域）ごとに異なります。
例えばヨーロッパの大半国における定義では、3月の最終日曜日午前１時～10月最終日曜日午前1時までを夏期間、10月の最終日曜日1時～翌年3月の最終日曜日1時までを冬時間と定義しているようです（UTC基準）。
ただ、問題はヒストリカルデータ（Dukascopy Japan社データ）上において「どの期間が夏時間でどの期間が冬時間か」であるため、ドル円（USDJPY）チャートにて、夏時間を日足週5本にする設定をしたときの、週5本と6本に分かれる境目を調べました。
USDJPYでは、下図1に示す期間がDukascopy Japan社のヒストリカルデータにおける夏時間と冬時間の境目となっていましたので、ダウンロードの際の時間範囲設定（図2参照）の参考にしていただければと思います。
各ファイル名における前半部分が「開始日時」、後半部分が「終了日時」です。
※期間の調査は慎重を期して行ったつもりですが、データに間違いのある可能性があることをご留意願います。また別通貨において同様である保証もいたしかねますのでご注意ください。
図1 Dukascopy Japan社の夏時間と冬時間の期間（USDJPY）
図2 時間範囲設定画面（時間範囲を「カスタム」にすると表示）
どうせなら全通貨ペアDLしてしまいたい
Dukascopy Japan社では、全48通貨ペアを取引することができます。よって、ダウンロードできるヒストリカルデータも全部で48通貨ペアあり、分析および検証作業が非常に捗ります。
ヒストリカルデータの取得において、通貨ペア（銘柄）をチェックしてしまえばダウンロードできてしまうため、本手法のように期間を細かく設定する場合、全通貨ペアを一度にダウンロードしておいたほうが、後々欲しくなったときの手間が省けると思います。
なお前記事でも書きましたが、通貨ペアによってはデータ期間が短いため、存在しない期間をダウンロードしようとした際に図3のような画面が出てきます。その場合は、画面に表示されている通貨ペアのチェックを外せば問題ありません。
図3 存在しないデータ範囲をDLしようとした際に出る画面例
また、全通貨ペアの全範囲をダウンロードすると、膨大なファイル数（約1200ファイル、図4参照）と容量（約9GB）になるため、注意が必要です。
図4 全通貨ペア、全範囲ダウンロードした場合のファイル群
Forex Testerにおけるデータの導入法
一旦データを空にする→タイムシフトを+3に
Forex Testerに前もって読み込み済のデータがあれば、一旦空にする必要があります。データが残ったまま作業を行うと、読み込み済のデータが残る可能性がある（日足が週6本のままになる）からです。
データセンター画面を表示し（下図5参照）、ヒストリー内のデータ消去ボタンをクリックし削除します。対象通貨ペアの取り込んだ1分足データが「no data」になっていれば完了です。
また、タイムシフトを+3に設定します（設定済みならそのまま）。
図5 取り込んだ1分足データの削除とタイムシフト設定
ダウンロードしたデータを読み込む
夏時間、冬時間で分割してダウンロードしたファイルを順に読み込んでいきます。
読み込む際に気をつけることとして
① 夏時間のヒストリカルデータを読み込む時は「時間のシフト」を3にする
② 冬時間のヒストリカルデータを読み込む時は「時間のシフト」を2にする
③ 時間のシフトを変更した際に勝手にチェックが付くので必ずチェックを外す
の3点が挙げられます。
特に③を忘れると途中まで読み込んでいたデータが全部消えるので、図6の赤枠部は読み込む度に毎回確認する必要があります。
図6 チェックが入った状態（チェックは外してから次へをクリックする）
次へをクリックしたあとに出るプレビュー画面（図7）で、時間のシフトが正しく設定できているかを簡易的に確認できます。
正しく設定できている場合、図7(a)のようにプレビューの最初の時間帯が0時になっています。
正しく設定できてない場合、図7(b)や(c)のように0時ではなく1時であったり23時になっています。
また、ヒストリカルデータのダウンロードの際に日付指定を誤っている場合（夏時間の範囲を設定しているつもりのファイルに、冬時間が混じっているような場合）、0時と表示されない可能性があります。
(a) 夏時間帯のデータに時間のシフト+3（正しい設定）
(b) 夏時間帯のデータに時間のシフト+2（誤った設定）
(c) 冬時間帯のデータに時間のシフト+3（誤った設定）
図7 プレビュー画面で設定の確認
この読み込み作業をファイル数の分だけ繰り返すことになるため、表1のパターン4, 5は他のパターンと比べて相当時間がかかることになります。EURJPY（約15年分）で30分くらいかかりましたので、目安としては1通貨ペア1年あたり2分前後くらいかと思います。
forexite社のデータを必要としない場合、これで作業完了です。
結果例として、EURJPYの2016年度冬時間、2017年夏時間（8/24まで）を上記方法で導入した際の日足チャートを図8に示します。
日足週6本のときに存在した出来高の隙間がなくなり、冬時間帯、夏時間帯ともに日足が週5本になっています。
図8 EURJPY日足チャート（日足週5本）
最後にforexite社データを加える（パターン5）
Dukascopy Japan社からダウンロードしたヒストリカルデータを全部読み込んだあと、必要であればforexiteのデータをダウンロードします（サーバーからデータ更新）。
データ範囲の指定は「日付を指定してダウンロード」を選択し、終了日は読み込み済データの一番古い日付の前日を指定してダウンロードします（Dukascopy社のヒストリカルデータを読み込んだ際に空とされている隙間の部分にデータが入ってしまう可能性があるため）。
図9 forexite社のデータ読み込み
「究極」を目指す方に
クリスマスと元旦のデータをどうするか
以上の操作で完璧な検証用チャートデータが完成した…と思ったのですが、図10のように元旦やクリスマス（12/25）にレート変化0、出来高0のデータが入り混じっている年が見受けられました。
おそらくブローカーとして非営業日であるにもかかわらずデータとして入ってしまっているためだと考えられます。
図10 不要なチャートデータ（EURJPY, 1時間足）
このデータを消すには、冬時間帯のヒストリカルデータをダウンロードする際に、より細かく範囲を指定してダウンロードする必要があると考えられます。
図10の場合だと、①冬時間スタートから12/24まで、②12/26から12/31まで、③1/2から冬時間終了まで、という具合です。
私は悩んだ挙句この作業はしませんでしたが、USDJPYチャートにて図10のような不要なデータが入っている箇所を調べましたので参考までに紹介します。
※下記以外の日にも同様のデータがある可能性、他通貨ペアだとこのようなデータがない可能性がありますので、その点ご注意願います。
レート変化0、出来高0を確認した時間帯（USDJPY、1時間足）
・2016/1/1 0:00～23:59
・2015/12/25 10:00～23:59
・2015/1/1 0:00～23:59
・2014/12/25 10:00～23:59
・2014/1/1 0:00～23:59
・2013/12/25 9:00～22:59
・2013/1/1 2:00～23:59
おわりに
本当のスタートはここから
本記事では、「最高環境のチャートデータを構築した」だけであり、この作業を行ったからといって取引スキルが向上するわけではありません。
最高の環境で検証を始めるスタートラインに立っただけでしかない、ということを忘れてはいけません（やや自戒の念を込めて）。
私自身、理想に近いデータを取得できたことで、これから検証を毎日行ってトレードスキルを上げていきたいと思っています。
「csv」ファイルを使えば…？
今回はhstファイルを使った例ですが、csvファイル形式でダウンロードすれば、ダウンロード後にExcel等で手動で時刻や不要データ削除などの修正を行えるのではないか…？と内心思っていますが、今回はその検証は行わないでおこうと思います。
謝辞
・トレードスキルの向上のための最高のソフトを作成していただいたForex Tester開発者の皆様
・検証のための膨大な期間のヒストリカルデータを無料提供していただいているforexite関係者の皆様
・非常に質の高いヒストリカルデータを多くの通貨ペアで提供していただき、かつ透明性の高いトレード環境を提供されているDukascopy Japan社
最後になりましたが改めて御礼申し上げます。
（参考）Dukascopy Japan（デューカスコピー・ジャパン）社の紹介
前記事にも書きましたが、Dukascopy Japan社のヒストリカルデータをダウンロードするには口座開設（デモ口座でも可）が必要です。
ヒストリカルデータ欲しさだけならデモ口座で十分かと思いますが、他の「一般的な」国内ブローカーと異なり以下のような特徴があり、私自身メイン口座の1つとして17年9月現在使用しています：
・スイスの銀行デューカスコピー・バンク（Dukascopy Japanの親会社）が提供するECN（Electric Communications Network）を採用
→板情報（どのレートでどれだけの注文数があるか）が見られるなど、高い透明性を保持
・ディーラーを一切介さないNDD(Non Dealing Desk)方式
→スキャルピング取引に対して規制なし
その他特徴は以下のとおりです：
・取引通貨ペア48種類
→主要な通貨ペアは全て網羅
・JForexにて、Java言語を使用した自動取引が可能
→ヒストリカルデータを使用したバックテスト、最適化解析も可能
・クイック入金可能
→入金手続きからすぐトレードが可能
実際に使用して感想
JForexについて
取引ツールが専用のツール（JForex）であったため、取引前はその点が気になっていましたが（また一から使い方を覚えないといけないという意味で）、取っ付きやすいシステムで、チャートの操作や約定・決済・指値・逆指値注文等すぐに慣れることができました。
あと、どうでもいいようで個人的にはわりと重要だと思うのですが、UIのルックス（全体的なデザイン）が良いと感じており、気に入ってます。
JForex3（インストール版）の画面構成例。チャートの数や配置は任意に設定でき、自由度が高い
約定、注文スピード
クリック後すぐに取引が執行されます。約定速度は他の国内で早いと言われているブローカーと同等だと思います。
有事（指標発表系）、週明け時のスプレッド
私は新しいブローカーで取引する際、必ず主要通貨ペアの有事（価格変動が大きいとされる指標発表前後）や週明けのスプレッドを確認するようにしていますが、有事のスプレッドの広がり方は他の国内ブローカーと比較して同等かそれ以下というレベルで、週明け時のスプレッドは夏時間午前6時オープンのブローカーということを加味すると安定していると感じました（比較対象のブローカーが余りにもひどすぎるからかもしれませんが）。
強いてあげるならポンド系（特にGBPAUD）はやや広がる傾向がありましたが、どのブローカーにもいえる話かつ、他のブローカーよりも狭いという印象でした。
取引手数料について
Dukascopy Japan社で取引を行う際に挙げられる唯一にして最大の懸念点と思われる点が、ECN口座特有の「取引手数料が発生する」点だと思います。
手数料が100万円分の取引量あたり最大35円（片道）かかります。手数料は預金額や取引量に応じて変動します（多いほど安くなる）。
国内（相対取引）ブローカーで、特に低スプレッド通貨ペアであるUSDJPYやEURUSDに関しては、Dukascopy Japan社の「手数料を加味したスプレッド」が上回ってしまうことも多々ありますが、他の通貨ペア（具体的にはAUDUSDやスイスフラン、カナダドルなどが含まれる通貨ペア）に関しては 手数料を加味しても少し安いか同等くらいと感じており、「手数料取られるからイヤ」と感じることは今のところ一切ないというのが正直な感想です。
それ以上に透明性の高い（≒有事の際に急激にスプレッドが広がったりしない）取引環境が常に提供されているという安心が買えると考えたら、 相対取引のブローカーよりもいいかもと感じています。
その他（余談レベル）
キャッシュバック、取引手数料のディスカウントのキャンペーンがなされていますが、はっきり言うと「キャッシュバック目当てのトレーダーには到底キャッシュバック条件が満たせないであろう条件」であることから、実質ないと言っても良いかもしれません。
近年のブローカーは、とりあえず顧客を得るために高額で簡単な条件で満たせるキャッシュバックキャンペーンを実施している傾向がありますが、 キャッシュバックを実施できるということはそれを上回る見返り（業者側の利益）が後々得られるということを孕んでいます。
それが何を意味するかというのは割愛したいと思いますが、「闇雲に顧客を集めるためにキャッシュバックキャンペーンを展開していない」という点も、私がDukascopy Japanに対して好感を持っている理由のひとつです（＝取引手数料で経営が成り立っている）。
0 件のコメント :
コメントを投稿